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Que signifie l’indice de force relative (RSI) en tant qu’indicateur de trading boursier ?

Les mouvements de prix sur le marché boursier ou sur tout autre marché financier suivent des modèles qui aident les investisseurs et les commerçants à déterminer dans quelle direction les tendances se dirigent. C’est la base de analyse technique, un type d’analyse que les commerçants utilisent pour leur donner un avantage concurrentiel lorsqu’ils négocient. Cette forme d’analyse repose sur plusieurs indicateurs qui facilitent la visualisation des modèles.

L’un de ces indicateurs est le Relative Strength Index (RSI).

Cependant, son nom envoie le mauvais message. L’indice de force relative ne dit rien sur la force relative d’un actif. Par exemple, si le secteur des biotechnologies surperforme S&P 500, a une force relative ; s’il sous-performe l’indice, il a une faiblesse relative.

Au lieu de cela, le RSI est un oscillateur de momentum singulier qui ne compare pas un actif, un secteur ou un marché à un autre. Lisez la suite pour savoir ce qu’il fait.


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Qu’est-ce que l’indice de force relative (RSI) ?

RSI est un indicateur technique développé par J. Welles Wilder Jr. et présenté à la communauté commerciale dans son livre de 1978 « New Concepts in Technical Trading Systems. “Il s’agit d’un indicateur de momentum qui vous indique si les mouvements de prix récents ont déplacé l’actif vers ou dans des conditions de surachat ou de survente.

Le RSI oscille entre deux valeurs extrêmes – 0 et 100. Les commerçants interprètent souvent les valeurs différemment, mais traditionnellement, un actif ou un marché est considéré comme suracheté lorsque son RSI est de 70 ou plus, et survendu lorsqu’il est de 30 ou moins. Certains commerçants utilisent 80 et 20 pour réduire les faux signaux.

Ces lectures RSI agissent comme signaux de tradingindiquant quand les meilleurs moments pour entrer ou sortir d’une position pourraient être.

Les croisements RSI indiquent qu’un renversement de tendance pourrait se profiler à l’horizon. Lorsque le RSI franchit 30, c’est un croisement haussier qui vous indique qu’il peut y avoir une tendance haussière à venir. Lorsqu’il descend en dessous de 70, c’est un croisement baissier, vous indiquant que l’actif ou le marché peut se diriger vers une tendance à la baisse.


Calcul RSI

Le RSI est calculé en utilisant les gains moyens et les pertes moyennes sur une période de temps. Dans la plupart des cas, cette période s’étend sur 14 périodes, les périodes étant des jours, des semaines ou des mois. Pour déterminer les gains et les pertes moyens des investisseurs, analysez les cours de clôture de l’actif ou du marché pour chaque période. Ensuite, ils prennent les moyennes de tous les gains et de toutes les pertes séparément.

Les analystes utilisent un deuxième calcul pour lisser les résultats en prenant des moyennes des données du premier calcul. Les résultats du deuxième calcul sont tracés afin que les traders puissent facilement visualiser les modèles dans les mouvements de l’oscillateur.

La bonne nouvelle est que vous n’aurez jamais à faire de calculs RSI si vous ne le souhaitez pas. Il existe plusieurs sites Web qui proposent des graphiques RSI gratuits. Une option populaire est Yahoo! Finance ou Investing.com. Il y a également de fortes chances que votre courtier ou votre plateforme de trading mette à disposition gratuitement les données RSI.

Un exemple de RSI

Consultez le tableau des prix d’Apple, gracieuseté d’Investing.com, ci-dessous.

L’indicateur RSI est tracé en violet sur le minigraphe ci-dessous graphique boursier primaire. La ligne de niveau de surachat (ici, j’ai mis à 80) est la ligne pointillée au-dessus et la ligne de niveau de survente (ici, j’ai mis à 20) est la ligne pointillée en dessous. Comme il s’agit d’un graphique d’un jour, le RSI est basé sur les 14 derniers jours de données. Si le graphique était d’une semaine, le RSI serait basé sur une période de 14 semaines.

Notez que pour la plupart, le RSI reste en dessous du territoire de surachat et au-dessus du territoire de survente. Cependant, lorsque le RSI s’approche de l’un de ces points clés, un renversement de tendance s’ensuit généralement.


Divergence et convergence RSI

Les traders utilisent souvent les termes convergence et divergence. Ces termes vous indiquent comment deux dates sont liées. En cas de divergence et de convergence RSI, les traders prêtent attention à deux lectures, qui sont les lectures RSI et les cours des actions.

Divergence RSI

En finance, la divergence se produit lorsque deux données évoluent dans des directions opposées. La divergence RSI peut être baissière ou haussière.

Une divergence baissière se produit lorsque le RSI d’un actif tombe pour former une série de plus bas et que le cours de l’action monte pour former une série de plus hauts. Ce schéma se forme généralement vers la fin d’un marché haussier et indique aux traders qu’un fort renversement et une tendance à la baisse qui en résulte sont probables.

D’autre part, la divergence RSI peut également être haussière. Cela se produit lorsque le RSI augmente et forme une série de bas plus élevés et que l’actif chute et forme une série de hauts plus bas. Cela indique que la tendance baissière de l’actif touche à sa fin et qu’un retournement haussier se profile à l’horizon.

RSI Convergence

En finance, la convergence se produit lorsque deux chiffres concordent. Lorsque le cours de l’action et le RSI montent ensemble pour former une série de sommets plus élevés, une convergence haussière confirme une tendance haussière. Lorsque le prix d’un actif baisse conjointement avec une valeur RSI en baisse, une convergence baissière se produit, confirmant une tendance à la baisse.


Ce que RSI indique

L’indicateur RSI est un oscillateur de momentum. Cela signifie qu’il montre la vérité des changements de prix sur le marché. Les traders utilisent le RSI pour plusieurs choses :

  • Confirmer les tendances. Le RSI est couramment utilisé pour confirmer les tendances. Lorsque les données RSI convergent avec les données de prix, la tendance est confirmée et susceptible de se poursuivre. Si les deux ensembles de données ne se imitent pas, la tendance est faible et un renversement est probable.
  • Trouvez des entrées longues et des sorties courtes. Les commerçants utilisent souvent les données RSI pour trouver des entrées. Il y a deux façons de faire ça. La première option consiste à rechercher une divergence haussière. Il s’agit d’un modèle fort qui vous indique qu’un mouvement vers le haut est probable. Une autre option est d’entrer dans la position ou de sortir positions courtes lorsque le RSI entre en territoire de survente.
  • Trouvez les sorties longues et les entrées courtes. Vous pouvez utiliser les divergences baissières comme signaux de vente sur les positions longues et comme signaux d’entrée sur les positions courtes. De plus, lorsque le RSI entre en territoire de surachat, les mouvements de prix à la baisse sont susceptibles de signaler des sorties longues et des entrées courtes.

Vous pouvez également utiliser les données RSI pour déterminer si un secteur ou un marché entier connaît une forte tendance ou est susceptible de changer bientôt.


Comment utiliser l’indicateur RSI

L’indicateur RSI est facile à utiliser grâce à divers sites Web qui tracent les données sur un graphique en dessous du cours de l’action. Suivez les étapes ci-dessous pour commencer.

Noter. Ces étapes supposent que vous utilisez Yahoo! Finance comme source de données RSI. Bien qu’ils puissent être similaires à d’autres fournisseurs, vous devrez peut-être prendre plus ou moins d’étapes pour accéder aux données RSI sur différentes plates-formes.

1. Ajouter RSI au graphique

Tout d’abord, utilisez la fonction de recherche Yahoo! Finance trouver le symbole boursier de l’action que vous souhaitez analyser. Cliquez ensuite sur le lien “Indicateurs” en haut du graphique et sélectionnez l’indicateur RSI.

Vous pouvez soit utiliser Yahoo! Paramètres financiers traditionnels ou personnalisez le RSI en fonction de vos besoins. Si vous utilisez des paramètres traditionnels, les données sont basées sur les éléments suivants :

  • Période: 14
  • Suracheté Évaluer: 70
  • Valeur de revente: 30

Une fois que vous êtes satisfait de ces valeurs, cliquez sur Enregistrer et le graphique RSI apparaîtra sous le graphique du cours de l’action.

2. Regardez la valeur RSI actuelle

Si le RSI est supérieur à 70, le titre est suracheté et pourrait se diriger vers un retournement baissier. Si la valeur est inférieure à 30, le titre est survendu et peut se diriger vers un retournement haussier.

3. Comparez le RSI avec les données de prix

Voyez si les données RSI convergent avec les données de prix. Si tel est le cas, la tendance est confirmée et susceptible de maintenir sa direction. Si le stock est en hausse et est susceptible de continuer, cela peut être un bon moment pour acheter. L’inverse est vrai si vous confirmez une tendance baissière.

Si, au contraire, vous constatez une divergence entre les lectures de prix et les lectures RSI, un renversement peut être en cours.

Déterminez si la divergence est haussière ou baissière. Si le prix produit des hauts plus élevés et que le RSI produit des bas plus bas, la divergence est haussière. Si le prix de l’actif augmente mais que le RSI produit des sommets plus bas, il s’agit d’un signal baissier. Si vous constatez une divergence baissière, une position courte peut être de mise, et une divergence haussière signifie qu’il est peut-être temps de prendre une position longue.

4. Validez les données avant d’agir dessus

Peu de commerçants réussissent en utilisant un seul indicateur technique. Les fausses alarmes sont courantes pour la plupart et le RSI n’est pas différent. Utilisation moyennes mobileslignes de tendance et autres oscillateurs pour confirmer toute tendance ou renversement potentiel dont RSI vous alertera avant de placer une transaction.


Limitation du RSI

Le RSI compare les gains moyens et les pertes moyennes pour tenter de déterminer la dynamique du mouvement des prix du marché. Elle est basée sur le concept que l’histoire se répète, ce qui n’est pas toujours le cas.

Comme tout indicateur technique, le RSI peut générer de faux signaux, entraînant de mauvaises transactions.

Par exemple, vous pouvez voir une transition vers le haut du RSI d’Apple lorsqu’il franchit le niveau 30, mais la tendance peut continuer à baisser.

Bien que les divergences soient des signaux plus précis que les croisements, elles peuvent également conduire à de faux signaux.

Par conséquent, il est crucial que vous confirmiez tous les signaux que vous obtenez de n’importe quel indicateur technique avec deux ou trois autres avant d’agir sur le signal.


Foire aux questions sur l’indice de force relative

L’indice de force relative est un sujet assez complexe qui est connu pour soulever des questions. Certaines des questions les plus fréquemment posées sont répondues ci-dessous.

Quelle est la différence entre RSI et MACD ?

RSI et moi divergence de convergence moyenne mobile (MACD) sont des oscillateurs de moment. Cela signifie que les deux vous aideront à déterminer l’élan de la tendance et à repérer les inversions potentielles. Pour ce faire, le RSI compare les hauts moyens aux bas moyens. MACD atteint cet objectif en comparant une moyenne mobile exponentielle de 26 périodes (EMA) à une EMA de 12 périodes.

Étant donné que ces deux outils sont conçus pour vous dire la même chose, mais utilisent des données différentes pour le faire, ils forment une paire parfaite. Vous pouvez utiliser RSI pour confirmer la conclusion de MACD et vice versa.

Qu’est-ce qu’un signal d’achat RSI ?

Il existe deux signaux d’achat courants produits par le RSI. Le premier est un signal de survente, qui se produit lorsque le RSI d’un actif tombe en dessous de 30. Ce signal vous indique que l’action peut être sous-évaluée et prête pour un rebond.

Le deuxième signal est une divergence haussière. Ce signal d’achat RSI vous indique que la récente baisse pourrait s’essouffler et qu’une tendance haussière pourrait être imminente.

Qu’est-ce qui fait monter ou descendre le RSI ?

Le RSI augmente lorsque les gains moyens sont supérieurs aux bas moyens et diminue lorsque l’inverse est vrai.

Qu’est-ce qu’un bon indice de force relative ?

Un bon indice de force relative dépend de la façon dont vous utilisez les données. Par exemple, une lecture RSI excessivement basse indique que l’action est survendue et prête pour un rebond, ce qui en fait une excellente configuration pour les positions longues mais mauvaise pour les vendeurs à découvert.

L’important est de considérer votre stratégie de trading et les mouvements qui vous intéressent et d’interpréter les signaux que RSI vous donne en fonction de ce qu’ils signifient pour votre processus de trading.


Un dernier mot

L’introduction du RSI a changé la façon dont beaucoup négocient sur les marchés financiers. Les données sont utilisées par d’innombrables commerçants professionnels et continueront probablement à être utilisées dans un avenir prévisible.

Alors que RSI est grand, ce n’est pas parfait.

Les faux signaux sont fréquents. Lorsque vous explorer et analyser les opportunitésil est important de confirmer les résultats RSI avec un autre indicateur avant d’agir.

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